بک تست چیست و چرا باید بک تست بگیریم؟
بک تست جزء کلیدی توسعه سیستم معاملاتی موثر است. این امر با بازسازی، دادههای تاریخی، معاملاتی که در گذشته با استفاده از قوانین تعریف شده توسط یک استراتژی مشخص رخ دادهاند، بررسی انجام میشود. نتیجه آماری را برای سنجش اثربخشی استراتژی ارائه می دهد.
نظریه زیربنایی این است که هر استراتژی که در گذشته خوب عمل کرده باشد، احتمالاً در آینده نیز خوب عمل خواهد کرد و برعکس، هر استراتژی که در گذشته ضعیف عمل کرده باشد، احتمالاً در آینده نیز عملکرد ضعیفی خواهد داشت. این مقاله نگاهی میاندازد به اینکه چه برنامههایی در بک تست استفاده میشوند، چه نوع دادههایی به دست میآیند و چگونه میتوان از آن استفاده کرد.
بک تست چیست؟
آزمون بکآزمایی فرآیند ارزیابی میزان عملکرد یک استراتژی تجاری یا روش تحلیلی بر اساس دادههای تاریخی است. این یک جزء کلیدی در توسعه یک استراتژی تجاری موثر است. امکانات بی نهایت برای استراتژیها وجود دارد و هر تغییر جزئی نتایج را تغییر میدهد. به همین دلیل است که بک تست مهم است، زیرا نشان میدهد که آیا برخی از پارامترها بهتر از بقیه کار می کنند یا خیر.
برای بک تست، یک استراتژی معاملاتی مورد نیاز است. حداقل، یک استراتژی معاملاتی به تعریف نقاط ورود و خروج برای معاملات برنده و بازنده، به علاوه اندازه موقعیت کمک میکند. علاوه بر این، یک استراتژی معاملاتی اغلب زمینهای را فراهم میکند، مانند تعریف اینکه چه زمانی معاملات باید انجام شوند. به عنوان مثال، فقط زمانی که قیمت بالاتر یا کمتر از میانگین متحرک باشد یا در ساعت اول روز.
بک تست میتواند یک فرآیند ساده یا پیچیده باشد و معامله گران ممکن است از تست خودکار یا دستی استفاده کنند. اولی نیاز به نرمافزار خودکاری دارد که معاملاتی را جستجو میکند که معیارهای استراتژی را برآورده میکنند، سپس معاملات برنده و بازنده را جمعآوری میکند تا نشان دهد آیا استراتژی در مدت زمان مشخصی سودآور بوده است یا خیر. بک تست دستی به فرآیندی اشاره دارد که در آن معاملهگران معاملات گذشته را بر اساس استراتژیهای خود تحلیل میکنند و سپس نتایج را خودشان جمعآوری میکنند.
چگونه با استفاده از داده ها و ابزارها از یک استراتژی معاملاتی بک تست بگیریم؟
بک تست میتواند بازخوردهای آماری با ارزش زیادی را در مورد یک سیستم ارائه دهد. برخی از آمارهای بک تست جهانی عبارتند از:
سود یا زیان خالص: درصد خالص به دست آمده یا از دست رفته
معیارهای نوسان: حداکثر درصد صعودی و نزولی
میانگینها: درصد میانگین سود و میانگین ضرر، میانگین میلههای نگه داشته شده
نسبت: نسبت برد به باخت
بازده سالانه: درصد بازدهی بیش از یک سال
بازده تعدیل شده ریسک: درصد بازده به عنوان تابعی از ریسک
بک تست به دو صورت انجام میگیرد یا دستی (خودتان استراتژی را روی چارت بررسی میکنید) یا به صورت نرمافزاری
نرم افزار بک تست چگونه عمل میکند.
به طور معمول، نرم افزار بک تست دو صفحه مهم دارد. اولین مورد به معامله گر اجازه میدهد تا تنظیمات را برای بک تست شخصی سازی کند. این سفارشی سازی ها شامل همه چیز از دوره زمانی گرفته تا هزینههای کمیسیون است.
مهمترین قوانین بک تست برای استراتژیهای معاملاتی
هنگامی که معامله گران استراتژیهای معاملاتی را آزمایش میکنند عوامل زیادی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. در اینجا لیستی از مهم ترین مواردی که باید در حین انجام تست بک تست به خاطر بسپارید آورده شده است:
روندهای گسترده بازار را در چارچوب زمانی که یک استراتژی معین آزمایش شده، در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر یک استراتژی فقط از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ مورد آزمایش مجدد قرار گرفته باشد، ممکن است در بازار نزولی عملکرد خوبی نداشته باشد. اغلب ایده خوبی است که در یک بازه زمانی طولانی که چندین نوع مختلف شرایط بازار را در بر میگیرد، بک تست کنید.
جهانی را در نظر بگیرید که در آن بک تست رخ داده است. برای مثال، اگر یک سیستم بازار گسترده با جهانی متشکل از سهام فناوری آزمایش شود، ممکن است در بخشهای مختلف به خوبی عمل نکند. به عنوان یک قاعده کلی، اگر استراتژی به سمت یک ژانر خاص از سهام هدف گذاری شده است، جهان را به آن سبک محدود کنید. در تمام موارد دیگر، یک جهان بزرگ را برای اهداف آزمایشی حفظ کنید.
معیارهای نوسانات در توسعه یک سیستم معاملاتی بسیار مهم است. این امر به ویژه در مورد حسابهای اهرمی صادق است، که در صورت کاهش ارزش ویژه آنها به زیر یک نقطه خاص، در معرض مارجین فراخوانی قرار میگیرند. معامله گران باید به دنبال پایین نگه داشتن نوسانات برای کاهش ریسک و امکان گذار آسانتر به داخل و خارج از یک سهام خاص باشند.
میانگین تعداد میلههای نگهداشته شده نیز هنگام توسعه یک سیستم معاملاتی بسیار مهم است. اگرچه اکثر نرمافزارهای بک تست هزینه کمیسیون را در محاسبات نهایی شامل میشوند، اما این بدان معنا نیست که شما باید این آمار را نادیده بگیرید. در صورت امکان، افزایش میانگین تعداد میلههای نگهداری شده میتواند هزینههای کمیسیون را کاهش دهد و بازده کلی شما را بهبود بخشد.
آمار میانگین سود و ضرر (ریسک به ریوارد)، همراه با نسبت برد به باخت (وینریت)، میتواند برای تعیین اندازه بهینه موقعیت و مدیریت پول با استفاده از تکنیکهایی مانند معیار کلی مفید باشد. معاملهگران میتوانند با افزایش میانگین سود و افزایش نسبت برد به باخت، موقعیتهای بزرگتری بگیرند و هزینههای کمیسیون را کاهش دهند.
بازده سالانه به عنوان ابزاری برای محک زدن بازده یک سیستم در برابر سایر مکانهای سرمایه گذاری استفاده میشود. توجه به بازده کلی سالانه نه تنها مهم است، بلکه باید ریسک افزایش یا کاهش آن را نیز در نظر گرفت. این را میتوان با نگاه کردن به بازده تعدیل شده با ریسک انجام داد که عوامل خطر مختلفی را در بر میگیرد. قبل از اتخاذ یک سیستم معاملاتی، باید از سایر مکانهای سرمایهگذاری با ریسک مساوی یا کمتر عملکرد بهتری داشته باشد.
سفارشی سازی بک تست بسیار مهم است. بسیاری از برنامههای بک تست ورودی برای مقادیر کمیسیون، اندازههای لات گرد (یا کسری)، اندازه تیک، نیازهای حاشیه، نرخهای بهره، مفروضات لغزش، قوانین اندازه موقعیت، قوانین خروج از نوار یکسان، تنظیمات توقف (پیشگیری) و موارد دیگر دارند. برای به دست آوردن دقیقترین نتایج بکآزمایش، مهم است که این تنظیمات را به گونهای تنظیم کنید که از کارگزاری تقلید کند تا در هنگام فعال شدن سیستم از آن استفاده شود.
بک تست گاهی اوقات می تواند منجر به چیزی شود که به عنوان بیش از حد بهینه سازی شناخته میشود. این شرایطی است که در آن نتایج عملکرد آنقدر نسبت به گذشته تنظیم میشود که دیگر در آینده دقیق نیستند. به طور کلی ایده خوبی است که قوانینی را اجرا کنید که برای همه سهام یا مجموعه منتخبی از سهام هدف اعمال میشود و تا حدی که قوانین دیگر برای سازنده قابل درک نیستند بهینه نشدهاند.
بک تست همیشه دقیقترین راه برای سنجش اثربخشی یک سیستم معاملاتی معین نیست. گاهی اوقات استراتژیهایی که در گذشته عملکرد خوبی داشتند، در زمان حال به خوبی عمل نمیکنند. عملکرد گذشته نشاندهنده نتایج آینده نیست. مطمئن شوید که سیستمی را که با موفقیت پشت سر گذاشته شده است، قبل از اجرای لایو معامله کنید تا مطمئن شوید که استراتژی همچنان در عمل اعمال میشود.
آیا شاخصهای بک تست وجود دارد؟
شاخصهای فنی برای بکآزمایی خوب عمل میکنند، زیرا خوانشهای خاصی را در یک زمان مشخص ارائه میکنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله زمانی گرفته شود که شاخص قدرت نسبی (RSI) پس از قرار گرفتن زیر رقم به صورت روزانه بسته به بالای ۲۵ یا ۳۰ حرکت کند، و معامله در بازه زیر گرفته شود، این یک سیگنال بسیار خاص است و به راحتی میتوان آن را انجام داد. تست شده، با فرض اینکه خروجی به همان اندازه دقیق است.
اندیکاتورهای بک تست میتوانند شامل سطوح یا سیگنالهایی باشند که ورود یا خروج را برای معامله آغاز میکنند. به طور معمول، این یک زمان عینی است، مانند بسته شدن یا باز شدن پس از سیگنال، که به جلوگیری از هرگونه سردرگمی در مورد زمان انجام معامله کمک میکند. تعدادی اندیکاتور فنی در پلتفرم معاملاتی ما وجود دارد که میتوان از آنها برای آزمایش یک استراتژی یا مدل معاملاتی استفاده کرد.
بهترین استراتژی چیست؟
مثل همیشه، هیچ تکنیک قطعی «بهترین» در مورد معامله در بازارهای مالی وجود ندارد. بهترین استراتژی بک تست به شخصیت تجاری، اهداف کلی و سطح تجربه شما بستگی دارد.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
آلپاری چیست؟ یکی از بزرگترین کارگزاری های فارکس در جهان
1.98k بازدید
-
اهرم در فارکس چیست؟ لوریج مناسب فارکس
2.02k بازدید
-
روبو فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.03k بازدید
-
هات فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.04k بازدید
-
حساب دمو فارکس چیست و چگونه حساب دمو فارکس باز کنیم
1.59k بازدید
-
سواپ در فارکس چیست ؟ نحوه محاسبه سواپ در فارکس؟
1.78k بازدید
دیدگاهتان را بنویسید